Nejdůležitější ingredience kvalitní trading strategie – rychlost exekuce (AOS)

Systematické (AOS) obchodování dnes patří mezi mainstream metody při exekuci příkazů na finančních a komoditních trzích. A převážná většina fondů nejen na komoditních trzích ho úspěšně již delší dobu využívá, například také v minulém roce podle HSBC ratingu, a podobně. U automatických trading systémů (AOS) se jedná se o logický soubor pravidel, které jsou testovány ať […]

více...

Jak nakupovat akcie?

Tento článek navazuje na komentář věnovaný fundamentální analýze publikovaný nedávno a je také věnovaný nováčkům na finančních trzích. Jak nakupovat akcie? Většina lidí řekne – to je přece jednoduché. Otevřu si účet u brokera (ať už českého či zahraničního) a zadám příkaz k nákupu požadovaného počtu akcií. Technicky je to podobné zadání příkazu v elektronickém bankovnictví. Takto […]

více...

Základy matematiky názorně

Nový školní rok je tady. S čím řada žáků bojuje? S matematikou.  Chtěl jsem na toto téma sepsat komentář, ale pak jsem si vzpomněl na unikátní sérii videí, které jsem viděl před několika lety. Strávil jsem jeden večer na google, ale podařilo se mi je najít. Jde téměř 1,5 hodinovou přednášku rozkouskovanou do 8 cca […]

více...

Fundamentální analýza akcií

Jak jsem zjistil, tento portál začala navštěvovat řada čtenářů, kteří však jsou v oblasti investování nováčky. Připravil jsem proto tento přehled, na jaké faktory si při vývěru investice dát pozor. Fundamentální analýza akcií není jen výpočet několika poměrových ukazatelů. Je třeba se podívat i na „vedlejší“ ukazatele. Těm, většinou ukrytým v Příloze k účetní závěrce, jsem se věnoval […]

více...

David Ševčík: Vyznání burzovního opčního praktika II…osobní cesta k obchodování velkých účtů

Je tu druhý článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014, navazující na článek publikovaný před týdnem.   Jak zvládáte stres ze ztráty na obchodním účtu? Jak zvládáte stres, pokud poslední expirační den, kdy měsíc budujete zisk, tak dojde k nečekané události a celý, nebo jeho podstatná část zisku je pryč? Jak zvládáte stres z promarněného obchodu, kdy si […]

více...

David Ševčík: Vyznání burzovního opčního praktika…osobní cesta na téma psychiky

Je tu první článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014.   Jaká je psychologie obchodování? S jakým očekáváním do trhu trader vstupuje a jaká je pak realita? A co vlastně na trzích obchodovat? Něco Vám povím. Můžete mít x-hodin „backtestováno“, mít x-systému ověřeno ve „forwardtestu“, ale bez toho aniž vložíte reálně své peníze, tak jste neotestovali jednu […]

více...

Jakou statistiku pro hodnocení trading systémů (AOS)?

V praxi často narážím na názor, že jediným faktorem určení úspěšnosti automatického obchodního systému (AOS), nebo obecně jakéhokoliv investičního programu na trhu či trzích je rostoucí equity křivka a tak zvaný profit factor. To znamená celkové kumulativní zisky v poměru k celkovým realizovaným ztrátám by měly být vyšší a tudíž zlomek v tomto případě větší jak 1. Jistě vypovídá […]

více...

Knihy zajímavé pro investory

Dan Ferris je editor investičního zpravodaje „Extreme Value“ Jak je asi vidět z názvu, zaměřuje se na Value investice a vyhledávání značně podhodnocených akcií. Tento příspěvek nepíši jako reklamu, ale proto, že on nedávno publikoval názvy 7 knih, které by si podle něj měl každý investor přečíst a které rozhodně nebudou vyhozené peníze a ztráta času. […]

více...

Genetické algoritmy – jak jsou na tom jiné trhy?

V souvislosti s genetickými algoritmy jsem se zaměřoval především na forex. Nicméně tento trh není jediný. Na jaké trhy jsou genetické algoritmy použitelné? A proč bychom se na ně měli zaměřit?   Futures Futures jsou pro mne velice zajímavý trh a genetické algoritmy na ně též aplikuji. Hlavní výhoda futures je v jejich centralizaci a […]

více...

Genetické algoritmy – na jakých datech testovat?

Dnešní článek bude kratší, ale velmi důležitý. Zaměříme se na to, na jakých datech strategie testovat a za jak dlouhé období.   Rozdělení strategií Strategie lze všeobecně rozdělit na dvě části – scalping a ty ostatní. Každý typ strategie má přirozeně jiné nároky na data.   Scalping Pokud děláte vývoj strategií pro scalping, pak výsledné […]

více...

Genetické algoritmy – jaké očekávat výsledky?

Dnes se zaměřím na to, co očekávat od tradingu a kolik lze reálně pomocí genetických algoritmů vydělat. Začátečníci obvykle toto téma moc nezkoumají a rovnou si přejí 1000% za rok a neřeší, jak konkrétně toho dosáhnout. No, já jsem po pravdě nebyl jiný :). Ale časem každý trader zjistí, co je reálné.   Riziko a […]

více...

Genetické algoritmy – výhody a nevýhody

V minulém článku jsme se podívali na to, co to jsou genetické algoritmy a jaký software můžeme využívat. Dneska se již zaměřím na to, jaké jsou výhody a nevýhody GA.   Proč jsou GA pro trading dobré? Rychlost Za hlavní výhodu GA považuji rychlost, s jakou pracují. Pokud vyvíjíte strategie diskréčně, pak víte, kolik času to zabere. […]

více...

Genetické algoritmy v tradingu

  Dnes se chci zaměřit na úvod do genetických algoritmů. Můj kamarád tento směr vývoje definoval celkem jasně jako „vývoj strategií pozadu“.   Pro začátek – co jsou to vlastně genetické algoritmy? Genetické algoritmy využívají poznatků z genetiky a provádí křížení strategií mezi sebou s možností zapojení mutace. Pokud bych to měl napsat co nejjednodušeji, tak […]

více...

Problematika rozložení výnosů investic v čase

Federální vládní instituce v USA se nakonec vrátily k plné funkčnosti poté, co se v Kongresu podařilo dojít ke konsensu navrženém Senátem. Jedná se však o dočasnou dohodu, která umožňuje financování jen do 15. ledna a zvýšení dluhového stropu do 7. února (nezávazné datum). Následně můžeme očekávat začátkem nového roku možné opětovné tahanice (pokud ta nynější nezpůsobí […]

více...

Jakub Huták: ATR

Toto je již devátý článek do prázdninového kola soutěže čtenářů v roce 2013.   Vážení tradeři, rád bych vám dnes ukázal zajímavý a často opomíjený nástroj k dlouhodobě ziskovému tradingu. Asi budete trošku zklamáni. Nejedná se o žádný super tajný indikátor vyvíjený v laboratořích NASA pod dohledem CIA, ale díky své jednoduchosti, kterou rád vyhledávám, je dle mého […]

více...




Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo