Forex – strategie Night Break – 2. díl

Autor článku: 23. 4. 2013

Vážení přátelé,

vítám vás u dnešního článku, který bude navazovat na předchozí.

Pro začátek bych dnes rád ujasnil, jakým způsobem budu články psát.
Stejně jako každý má v tradingu svůj systém, tak já mám svůj systém psaní článků. Nedám vám hned celou strategii, ale budu se snažit vás provést od prvotní myšlenky až po konečný systém. Nebudu vám výsledek dávat na začátku. Důvod je snadný, chci, abyste si z článků odnesli co nejvíce a něco se i naučili. Takhle uvidíte celý postup a budu se snažit zachytit i mé myšlenkové pochody. Pokud bych vám dal strategii jako první, pravděpodobně byste dalším již nevěnovali tolik pozornosti. Je možné, že můj postup nebude každému sedět, ale ve škole se taky nechodí od výsledku k příkladu, takže i v mých článcích začneme pouze základem, který si rozvedeme dále.

V minulém článku jsem vás vybízel, abyste si udělali backtest zmíněné strategie. Pokud jste si jej udělali, zjistili jste několik faktů. Dáme si sem nejdříve screen z platformy se zakreslením pásem:

Ti pozorní z vás si všimli několika věcí:

1)      Ano, v noci to jde opravdu často do strany, což však pro zkušenější z vás není nic nového

2)      ATR+MA relativně odfiltruje noční seanci

3)      Signál však přijde většinou pozdě, velký pohyb už je pryč
Pokud bychom brali obchody čistě mechanicky každé pásmo a při zásahu SL obchodovali i na druhou stranu, naše výsledky by byly:

47 – 22 – 22 – 19 + 37 + 40 – 23 – 23 = 15 pipů zisk. No nic moc. Je to sice krátké období, ale zde jde o ukázku. Na konci vám ukážu výsledky konečné strategie za 5 let, takže o výsledky na delších datech připraveni nebudete.

Nabízí se teď tedy otázka, jak naskočit dřív a zlepšit tím výsledky.

Máme například tyto dvě možnosti:

1)      Nečekat na překřížení a naskočit dřív, v momentě kdy se začne ATR „zalamovat“ nahoru

2)      Přepnout na nižší TF, kde bude rozlišení detailnější a uvidíme tak dříve moment rozjetí trhu

Každá možnost má své výhody a nevýhody. Nevýhodou první možnosti je velká subjektivita, kdy k zalomení došlo. Ta nemusí být na škodu, je však dobré pak subjektivně posoudit i kdy chop začal, což už je ale v podstatě snazší, protože je to už o něco delší minulost. Někdo například používá čas od půlnoci, jiný od 22 hodin.

U nižších TF zase dojde k situaci, kdy dochází k průrazu MA i v průběhu noci.

Zkuste si dnes prozkoumat tyto dvě možnosti a podívat se na to trošku podrobněji, zamyslet se nad dalšími vylepšeními. Za komentáře s vašimi konstruktivními nápady jak strategii vylepšit budu rád. V příštím dílu si probereme obě dvě možnosti samostatně, porovnáme jejich výsledky (opět na kratším úseku) a ve čtvrtém dílu se již dostaneme k robustnosti a ke konečné strategii, přičemž vám ukážu i výsledky za posledních 5 let.

Přeji vám mnoho úspěchů do tohoto pracovního týdne a těším se na vás u dalších článků!

Štítky: ,

Komentáře

  • ricmund napsal:

    Vložil bych sem obrázek, ale nevím jak. Já mám to ATR s MA výrazně hnusnější. Mají opravdu obě nastavení 10?

  • Zdeněk Zaňka napsal:

    Ano, obojí je 10, ale takto "pěkně" se to vykreslí jen na H1. Tenhle graf je EURUSD.

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo