Forex – strategie Night Break – 4. díl

Autor článku: 14. 5. 2013

Vážení přátelé, v dnešním 4. a posledním dílu se podíváme na konečný pohled na strategii průrazu noční seance, představíme si konkrétní strategii s podmínkami vstupu a ukážeme si výsledky za posledních 5 let.

Jak jsme si minule ukázali, tak efektivnější je sledovat noční seanci na nižším time frame. Ti z vás, co se věnovali zkoumání této metody, přišli jistě na to, že čím klidnější seanci v noci byla, tím je větší šance, že dojde k průrazu.

Porovnejte sami klidnou seanci se situacemi z minulého článku:

Šance na větší pohyb při úzkém pásmu je logická, jelikož trh má tendenci udělat každý den určité pásmo. Pokud je to 100 pipů a noční seance má 70 pipů, pak jsme vyčerpali velkou část z potenciálního pohybu.

Při podrobnější analýze jste jistě došli k tomu, že většinou se trh rozhýbe až po 9. hodině.  Je to naprosto logické, protože pokud jste někdy zkoumali seance na forexu, tak v 9 hodin otevírá Londýn, který je přímo navázán na měnový pár GBPUSD, kde tuto strategii obchoduji.

Po kratší úvaze jsem tedy došel k jednoduchému závěru. Obchodovat před devátou hodinou je nesmysl, protože pohyby můžu spíše čekat až po 9. hodině. A proč čekat na celé pásmo, statisticky mne přišlo efektivnější používat jednu hodinu, což jsem následně i otestoval testem na tickových datech. Ve výsledku tedy obchodujeme průraz předlondýnské seance, nebo by se také dalo říci první hodiny od otevření Frankfurtu.

Trh taky potřebuje prostor dýchat, a pokud uděláme odstup 4 pipy, pak pro pásmo 10 nebo 40 pips to není to samé, proto jsem stanovil pásmo poměrem, kde mne nejlépe vyšel 30% ze šířky pásma. Všeobecně se dá říci, že z mého pohledu je důležité, aby byla strategie co nejvíce variabilní, tedy aby v ní bylo co nejméně fixně daných hodnot.

Jaké jsou tedy konkrétní podmínky vstupu:

1)      Trh – GBPUSD

2)      Stanovíme pásmo 8-9 hodin našeho času

3)      Pokud je max. 40 pips široké, pak 30% nad pásmo a 30% pod pásmo nastavíme čekající pokyny typu stop

4)      TP je stejný jako šířka pásma

5)      SL je spodní strana pásma, je tedy větší jak TP

6)      Pokud nedojde do 12 hodin ke vstupu do pozice, pokyny rušíme.

Podmínky jsou celkem jednoduché, nicméně sám tuto strategii ziskově obchoduji a jsem s ní velmi spokojen. Je jednoduchá, časově nenáročná a přináší roční zisk v řádu desítek procent. Není to tedy na rychlé zbohatnutí, ale na rozumné zhodnocení je pro mne velmi dobrá.

A zde slibovaná equity za posledních 5 let:

Zisk je v USD na 0,1 lotu po odečtení všech poplatků a komisí.

Pokud je na GBPUSD v 10:30 fundament, pak nastavuji ještě pásmo 9-10 hodin, kdy očekávám průraz fundamentem. Toto zbacktestované nemám, obchoduji to s menší pozicí než předchozí způsob, jelikož se z logiky jedná i o rizikovější přístup. Poměr velikosti pozic mám 3:1, tedy pokud mám na pásmo 8-9 hodin 3 loty, pak na pásmo 9-10 mám 1 lot. Pokud jedna strana nevyjde, obchoduji v tomto případě i druhou stranu. Průraz pásma 9-10 hodin vychází ziskově velmi stabilně, za posledních 10 měsíců +90% při riziku 3% z účtu, nicméně test na delším vzorku dat nemám. Nasadil jsem to pouze s ohledem na logiku tohoto pásma v dané situaci. Pokyny pak ruším v 11 hodin, pokud nedojde ke vstupu do pozice. Pokyny pro pásmo 8-9 hodin nechávám do 12 podle plánu.

Výhody a nevýhody strategie

Jako každá strategie má i tato své plusy a mínusy, což před vámi tajit nehodlám, napíši vám zde svůj pohled i na tyto stránky.

Výhody:

1)      Nenáročná strategie

2)      Na takto jednoduchý přístup zajímavá ziskovost

Nevýhody:

1)      Delší období kdy jde strategie ziskovostí do strany

2)      Větší draw-down, jak už u break-out strategií bývá

3)      Negativní RRR 1,3:1

Filtry vstupu:                                                                         

Testovali jsme filtry vstupu pomocí vlastního nástroje, založeném na neuronových sítích, a vždy se spíše pouze snížil počet obchodů, ale efektivita ani ziskovost nestoupla. Je tedy možné použít filtry jako je subjektivní pocit kam se trh vydá a podobně, jiné jsem nenašel.

Jak dále pracovat se strategií?

Podobný přístup se dá samozřejmě využít i na další seance, jako je japonská, australská, možností je mnoho. Toto již bude na vás, sám obchoduji celkem 6 situací každý den na 4 měnových párech. Základní vodítko máte a ti z vás, co mají zájem, na ní mohou pracovat i nadále a podělit se o své závěry.

Závěrem

Strategii v této podobě říkám London Breakout, protože s průrazem noční seance již moc společného nemá :). Snad jsem vám trošku ukázal, jak já osobně myšlenkově postupuji při vývoji strategie a na konci jsem vám i nechal zajímavou myšlenku, která mne osobně nosí profity.

 

Přeji vám úspěšný týden a budu se na vás těšit u dalších článků, kde se podíváme již více na teorii kolem forexu a časem se možná dostaneme i k HFT.

Štítky: ,

Komentáře

  • Petr napsal:

    Dobrý den Zdeňku, Váš seriál mne velmi zaujal, zkoušel backtestovat tuto strategii za poslední rok, a vyšla mi ztrátová, někde zřejmě bude chybka, skutečně rozhodující pásmo je jen mezi 8-9hod?

  • Zdeněk Zaňka napsal:

    Dobrý večer Petře, děkuji za Váš příspěvek, jsem rád, že Vás moje články zaujaly. Pásmo je opravdu 8-9, ale záleží na tom, jaký máte v platformě časový posun, zda dobře měříte pásmo a tak. Na ruční backtest je to náročnější. Ozvěte se mne případně prosím na email zdenek.zanka(at)xtb(dot)cz, pošlu Vám na backtest této strategie patřičné nástroje. Přeji hezký zbytek dne. Zdeněk Zaňka

  • swen napsal:

    Take dekuji za zajimavy pohled na trhy.

  • zupanek napsal:

    V podstatě na to samé mám napsaný AOS a funguje to moc pěkně. Možná ještě lépe funguje australská a japonská seance.

  • mhas napsal:

    Dobrý den Zdeňku. Jestli jsem to dobře pochopil, tak PT u strategie London Breakout je šíře původního pásma, ne ta rozšířená o 30%. Zkoušel jste tento systém obchodovat na páru EUR/USD? Děkuji.

  • Miloslav Horky napsal:

    Přeji pěkný den, Zdeňku, zaujala mě Vaše technika, kterou zde popisujete. Také jsem sledoval Váš webinář v archivu u xtb. Chtěl bych Vás poprosit o zaslání indikátoru London Breakout, pokud je to možné. Děkuji, s pozdravem Miloslav Horký miloslav.horky@seznam.cz

  • dokopy napsal:

    Je niekto ochotný (napr. zupanek) podeliť sa o EAčko, ktoré by sa na tieto brejky dalo použiť? Alebo sem dať odkaz. Ďakujem.

  • hmtd napsal:

    Dobrý den. O téhle strategii jsem se dověděl od vás na webináři a nějakou dobu ji obchodoval na demu, a na realu obchodoval na stejném principu založenou vlastní strategii ovšem určenou jedné komoditě, zdála se mi efektivnější až do nedávna kdy zozhoupání trhů ukázalo jak umí daná komodita být zrádná. Přešel jsem tedy na vaši strategii na libře a až teď jsem našel v peněžence poznámky které jsem si dělal k webináři a zjistil že obchoduji jiné hodiny. Používal jsem 6-8h(těch 6 jsem si přidal zdálo se mi že to má přesnější výsledky, teď zjišťuji, že jsem měl obchodovat 8-9, ale musím říci že 6-8 nevychází vůbec špatně, sice to obchoduje spíše pohyb během seance, a teprve když nevyjde obchoduji druhou stranu, je ale zajímavé že od 8h je obvykle prudký pohyb, dnes propočítám co vychází lépe, jestli moje nebo vaše rozmezí. Ještě navyšuji vždy pozici tak abych byl na každý obchod stejný obnos, tedy pokud je pásmo 15 pip obchoduji stejný obnos jak na 25 pip je to proto že jsem měl třeba několik ziskových obchodů s poloviční pozicí než u ztrátových, takže na jeden ztrátoví museli dva vyjít, a také se tak lépe počítá statistika. Jinak za strategii děkuji, rád bych zprovoznil AoS který jsem kdesi našel, ale ještě se mi to nedaří, což je škoda protože nemohu být pokaždé v 8 u PC a kdyby za mne vstupoval automat neutíkali by mi ziskové obchody. Docela by mne zajímal ten systém na AUD a JPY, sám jsem to zkoušel jen na JPY, a chvílemi vycházelo skvěle, pak ale bylo dlouhé období ztrát, tak nevím tady mám asi něco špatně. PS: občas když jsem u PC a první průraz nevyjde tak do druhé pozice vstupuji hned po SL první, nemám ještě moc otestované zda tento můj zásah nějak navyšuje úspěšnost, ale často díky tomu den skončí na nule a ne 30 procent z pozice ve ztrátě.

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo