Genetické algoritmy – jak jsou na tom jiné trhy?

Autor článku: 21. 1. 2014

V souvislosti s genetickými algoritmy jsem se zaměřoval především na forex. Nicméně tento trh není jediný. Na jaké trhy jsou genetické algoritmy použitelné? A proč bychom se na ně měli zaměřit?

 

Futures

Futures jsou pro mne velice zajímavý trh a genetické algoritmy na ně též aplikuji.
Hlavní výhoda futures je v jejich centralizaci a nákladech. Z tohoto pohledu si stojí velmi dobře. A pokud používáte trade station, tak jsou snadno dostupná i kvalitní data.

Nevýhoda je potřeba kapitálu ideálně 15.000 USD a více. S ohledem na velikost kontraktů bude mít portfolio maximální drawdown objektivně kolem 3.000 USD. Na rozdíl od forexu, kde se s menšími pozicemi můžete pohybovat u maximálních DD i kolem 500 USD a testovat tak portfolia s mnohem menším rizikem.

 

ETF

ETF jsou vynikající alternativa pro futures, pokud chcete méně riskovat. Základní instrumenty, jako je IWM, SPY nebo GLD mají likviditu obrovskou a není tak problém na nich obchodovat strategie vytvořené pomocí genetických algoritmů.

Na jednu velkou nevýhod však narazíte – nutnost vysokého kapitálu. ETF jsou vlastně akcie a tak pokud realizujete více než 4 obchody za týden, což je u genetických algoritmů vysoce pravděpodobné, potřebujete kapitál 25.000 USD. Bohužel zákony v USA jsou občas paradoxní.

 

Akcie

Zde může mít použití genetických algoritmů smysl, ale můj názor je, že když mohu zobchodovat přímo index, proč bych obchodoval akcie?

 

Opce

Opce jsou specifický trh a GA je možné využít pro vyhledávání edge v trhu. Nicméně automatizovat opce je podle mne zbytečné.

 

Shrnutí

Z mého pohledu jsou GA nejlepší pro forex a futures/ETF. Výhodou forexu je možnost nasazení vysokého počtu strategií na účet a u futures zase jejich centralizace. Záleží tedy pouze na každém obchodníkovi a jeho kapitálu, jakou cestou se vydá.

Pokud by vás zajímalo ke genetickým algoritmům více, vypsal jsem s ohledem na zájem i webinář. Více informací najdete zde: http://strategyquant.cz/webinar-geneticke-algoritmy/

Štítky: ,

Komentáře

  • Zdeňku zdravím Vás, recenzi na seminář, na kterém jsem byl o víkendu, jsem dal na svoje stránky : http://www.martinkopacek.cz/2014/01/recenze-strategyquant-seminar-zdenek.html Jinak k opcím: Já bych třeba na opce rád viděl generování strategie, která bude hledat podklady typu indexy nebo ETF na indexy, které se dostanou do oversold oblasti, třeba za 2 st.dev. a zároveň se zvýší VIX. Jenže by to nebyl robot, jen alert-system, který by mne upozornil na situaci, kdy je třeba prozkoumat fundamenty vedoucí k propadu a zvážit vypsání put opcí. S vizí, že se trh bude vracet, protože došlo k vyčerpání pohybu. Respektive že pohyb nebude dál pokračovat. Anebo automaticky vypsat opci a při dosažení PT či SL ji zavírat. Takže automat by taky šel. Hmm, když jsem si to tu sesumíroval "na sklo", nevypadá prvotní myšlenka špatně :)

  • Zdeněk Zaňka napsal:

    Zdravím Martine! Díky za recenzi :). Systém alertů je z mého pohledu pro opce potenciálně zajímavý. Nicméně zcela upřímně - zatím toto v SQ neuděláte, protože neumí pracovat s více trhy. Nicméně v druhé polovině roku bude nejspíše program o tuto možnost rozšířen, takže pak bude možno přihlížet i na VIX. A nebo sledovat všechny indexy a vstupovat do toho, který StDev překročí nejvíce. Možnosti již budou prakticky neomezené.

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo