Genetické algoritmy – jaké očekávat výsledky?

Autor článku: 17. 12. 2013

Dnes se zaměřím na to, co očekávat od tradingu a kolik lze reálně pomocí genetických algoritmů vydělat. Začátečníci obvykle toto téma moc nezkoumají a rovnou si přejí 1000% za rok a neřeší, jak konkrétně toho dosáhnout. No, já jsem po pravdě nebyl jiný :). Ale časem každý trader zjistí, co je reálné.

 

Riziko a zisk

V tradingu můžeme reálně řídit pouze jeden faktor a tím je riziko. S rizikem pak souvisí i zisk. Existuje jen málo traderů, kteří dokážou mít dlouhodobý poměr rizika a zisku více jak 4:1, tedy vydělat 40% s rizikem 10%.

Pokud chcete takových výsledků dosahovat, je důležité mít dobře sestavené portfolio a včas odpojovat strategie, které přestávají fungovat.

Zde máme ukázku takového portfolia. Za 22 měsíců chodu dosáhlo zisku 670% s max. DD 41%. Je tedy jasné, že vysoký zisk je vykoupen i vysokým rizikem. Pokud však využijeme position sizing (navyšování pozic s rostoucím účtem), výsledky mohou být velmi zajímavé.

 

 

Korelace strategií v portfoliu

Aby bylo portfolio efektivní, je potřeba zapojit do portfolia vhodné a vzájemně nekorelující strategie. Korelace znamená jednoduše vzájemná závislost výsledků. Tedy že v momentě, kdy jedna strategie uzavře ztrátu, druhá uzavře zisk. Výsledkem je pak maximalizace zisků a minimalizace drawdownů. Toto je i důvod, proč s portfoliem budete vždy dosahovat lepších výsledků, než se samostatnou strategií.

Korelace strategií se dá snadno spočítat i v excellu, není to nic složitého. Nicméně začátečníci na to velmi často zapomínají.

 

Co tedy v reálu očekávat?

Dlouhodobě dosažitelný poměr je 3:1, tedy 30% zisk při 10% riziku. Nakonec je to tedy pouze na vás, kolik vyděláte, protože jste to vy, kdo řídíte riziko. Poměr rizika a zisku u portfolia samozřejmě vidíte dříve, než jej nasadíte. Jedno ukázkové portfolio je zde (klikněte na obrázek pro celý report):

 

 

 

Co říci závěrem?

Doporučuji nesázet na jednu kartu, portfolio je vždy lepší a vylepší výsledky. Lepší mít strategií více a tak i stabilnější zisky.

A pokud byste se chtěli v praxi podívat jak se pracuje s genetickými algoritmy a jak řídit portfolio, na semináři je ještě volné místo. Navíc pro snazší začátky dostanete i menší portfolio k dispozici. Přihlásit se můžete zde.

Komentáře

  • Marek.Saradin napsal:

    "Portfolio je vždy lepší a vylepší výsledky." Tak s tímto rčením bych byl opatrný! Portfolio může pomoci - o tom žádná, ale vždy to rozhodně výsledky nevylepší - i když je dle korelace dobře sestaveno, mohou v budoucnu obchody více korelovat a tvořit tak ještě větší celkový pokles. Slovo vždy vylepší výsledky bych vynechal,..

  • Zdeněk Zaňka napsal:

    Marku, co se bude dít do budoucna nikdo nevíme a vývoj je vždy spíše dílem náhody, s tím souhlasím. Nicméně jestliže mám deset velmi robustních strategií, jak vím, která z nich pojede nejlépe? Raději je, pokud nekorelují, nasadím do portfolia. Je jasné že mne pak budou třeba 2 strategie dělat 50% zisku, ale nikdy nevíte, které to budou. Samozřejmě u portfolia předpokládám jeho aktivní řízení. Ne že jej pustím a za deset let se budu divit jak to s ním vypadá :). Určitě ale není na škodu jednou za x měsíců přepočítat korelace, mít algoritmus co hodnotí draw downy a adaptabilní money management. S portfoliem si všeobecně mohu dovolit více věcí, než s jedinou strategií.

  • Marek.Saradin napsal:

    Se vším souhlasím, jen jsem řekl, že používat slova VŽDY a VYLPEŠÍ je hloupost! Jinak naprostý souhlas - určitě raději portfolio... ale rozhodně VŽDY NEVYLEPŠÍ

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo