Genetické algoritmy v tradingu

Autor článku: 3. 12. 2013

 

Dnes se chci zaměřit na úvod do genetických algoritmů. Můj kamarád tento směr vývoje definoval celkem jasně jako „vývoj strategií pozadu“.

 

Pro začátek – co jsou to vlastně genetické algoritmy?

Genetické algoritmy využívají poznatků z genetiky a provádí křížení strategií mezi sebou s možností zapojení mutace. Pokud bych to měl napsat co nejjednodušeji, tak vytvoří počáteční populaci dvou kandidátů, které společně kříží, než dosáhne požadované velikosti populace (např. 50 nových strategií). Pak vybere dva nejlepší a zase je kříží a tak stále dokola. Výsledkem jednoho chodu systému je tedy několik stovek nebo i tisícovek strategií. Princip je tedy takový, že nejdříve vytvoříte strategii a až následně hodnotíte logiku a ostatní parametry. Proto vývoj pozadu :). Jakmile zhodnotíte strategie, tak celý proces pustíte znova a tak stále dokola. Celkem tedy můžete trávit klidně celý život hodnocením milionů nových a nových strategií.

Osobně jsem byl ke genetickým algoritmům skeptický, nicméně časem jsem se jim dostal na kloub více a jakmile jsem se blíže seznámil s člověkem, který se jejich vývojem zabývá, začal jsem tomu věřit více. Napadaly mne samozřejmě otázky jako je robustnost a podobně.

 

Jak je to tedy s robustností takových strategií?

Základem trading strategií je robustnost, což mne potvrdí každý dobrý trader. Dobrý program má v sobě zakomponovány různé modely testování robustnosti. Ten co používám já, umí testovat pět různých modelů. Pak je samozřejmě další důležitý faktor – zkušenost tradera a pohled na strategii jako takovou a její logiku. Kód je samozřejmě odkrytý, takže víte, na jakém principu funguje.

Docela často narážím na názory typu „proč by někdo takový program prodával, když vydělává peníze?“ a že ho proto je nesmysl kupovat.

Můj názor na toto je vcelku jasný a logický. Program sám není žádný svatý grál. Je to výborná pomůcka, jak najít dobré strategie a stěžejní je stejně vždy zkušenost tradera, jaké strategie vybere a jak posoudí jejich robustnost. Stabilní a robustní portfolio strategií k programu obvykle nedostanete.

 

Ještě se podíváme na dva nejznámější programy pro genetické algoritmy.

1)      Adaptrade builderwww.adaptrade.com/Builder/
Asi nejznámější program s dlouhou historií. Mne osobně moc nesedl, kvůli nepřehlednosti.
Umí vytvářet strategie pro MultiCharts, TradeStation a MT4.

 

2)      Strategy Quantwww.strategyquant.cz
Tento program používám já. Hlavním důvodem je, že se znám s autorem programu velmi dobře a je to opravdu velký odborník na algo trading. Navíc má vypracované testování robustnosti a je k dispozici čeština.
Umí vytvářet strategie pro MT4, NinjaTrader bude přidám později.

 

Co říci závěrem?

Genetické algoritmy jsou pro tradery výborný nástroj, avšak pouze za předpokladu, že se dobře naučíte s programem pracovat a především najdete způsoby, jak posuzovat robustnost algoritmů. Pak budete schopni obchodovat a aktivně řídit portfolio strategií.

 

Jelikož je o téma genetických algoritmů zájem, připravil jsem pro Vás kromě tohoto seriálu na 18.1.2014 i seminář.

Přeji mnoho úspěchů a krásné podzimní dny!

 

 

Komentáře

  • Jakub.Hutak napsal:

    Algo tredingu patří budoucnost (pokud se bavíme o intradenním tradingu). Pěkný článek

  • Zdeněk Zaňka napsal:

    S tím souhlasím, ale neomezoval bych to pouze na intradenní obchodování. Osobně v něm vidím největší výhodu pro TF, kde bych musel situaci hlídat častěji, než na denní bázi. Tedy všechny TF pod D1.

  • Jakub.Hutak napsal:

    Šlo mi spíše o to, že obchody na vyšším TF budou mít spíše fundementální základ,... kdežto s SQ bude nejlepší obchodovat od M5 nahoru - ideálně H1,...

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo