Genetické algoritmy – výhody a nevýhody

Autor článku: 10. 12. 2013

V minulém článku jsme se podívali na to, co to jsou genetické algoritmy a jaký software můžeme využívat. Dneska se již zaměřím na to, jaké jsou výhody a nevýhody GA.

 

Proč jsou GA pro trading dobré?

Rychlost

Za hlavní výhodu GA považuji rychlost, s jakou pracují. Pokud vyvíjíte strategie diskréčně, pak víte, kolik času to zabere. Myšlenka je pouze první krok, ale naprogramování, backtest, testy robustnosti atd. vám zaberou další týdny práce. Genetický algoritmus vám najde i myšlenky, co by Vás nikdy nenapadly. A pokud máte dobrou myšlenku, stačí ji zadat do GA, pustit optimalizaci vstupů / výstupů / money managementu atd. a GA posune vaší strategii o další kus dál.

Testování robustnosti

Světu forexu vládne MT4 a každý, kdo dělá automaty, narazil na jeho zkostnatělost. Nejen že v základu neumí ticková data, ale možnosti testování robustnosti jsou takřka nulové. Dobrý program nabídne matrix analýzu, monte carlo atd. A pokud máte dobře otestovanou robustnost na dostatečné historii, pak s vysokou pravděpodobností bude equity v nejhorším případě chopová.

Portfolio

Ke klidnějšímu obchodování automatů je ideální mít dostatečné portfolio alespoň 10 strategií. Pokud jedna přestane fungovat, tak nebude ohrožen vývoj vaší equity křivky. Pomocí GA takové portfolio sestavíte během 3 až 6 měsíců. Ručně to zabere mnohem více času.

 

Jaké má GA nevýhody?

Omezený pohled

Na rozdíl od člověka nevidí GA do hloubky podstaty a logiky trhů. Jeho výsledky jsou tedy omezené tím, co nastavíme a jaké parametry dáme na vstup. S tím i souvisí riziko, že strategie jednou přestanou fungovat. Nicméně i proto chceme portfolio, aby v případě výpadku jedné strategie nebyl ohrožen náš příjem.

Nejsou vhodné pro strategie na nízkých TF

Strategie na nízkých TF celkově vykazují nižší robustnost a jsou tak velmi citlivé. Proto GA není vhodný na M1 a M5. Za minimum považuji M15 a naprosto ideální je H1.

 

Dneska jsme si dali přehled výhod a nevýhod. Z mého pohledu výhody velmi převažují a vidím v nich budoucnost. Především časová nenáročnost je to, co se mne na nich tolik líbí. Stačí cca tři hodiny za den na vyhodnocování a nastavování, zbytek času pracuje algoritmus sám.

 

Příště se podíváme již na praktické téma – za jak dlouhou periodu je potřeba strategie pro forex testovat a hlavně proč. A také se podíváme na to, v čem dělá většina traderů největší chybu.

Pokud vás zajímají GA více, na semináři je ještě pár volných míst.

Štítky:

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo