Price Action – obchodní přístup

Autor článku: 10. 8. 2015

Dnes si blíže představíme jednoduchý princip, jak obchodovat na finančních trzích – price action. Je to jeden ze základních přístupů obchodování, který můžete uplatnit na jakékoliv trhy. Rozebereme si základní prvky a ukážeme jednoduché analýzy na vybraných instrumentech.

Myšlenka obchodního přístupu spočívá v názoru, že veškeré zprávy jsou již v trhu promítnuty a vycházíme z aktuální ceny, která reaguje na psychologických hladinách gapů a swingů. Tyto hladiny vycházejí z nákupů a prodejů velkých hráčů.

Pro použití obchodního přístupu nám stačí 3 věci:

1) aktuální trend na instrumentu,
2) psychologické hladiny – gapy a swingy,
3) přísně řídit rizika pozic.

Pojďme si ukázat analýzu např. na zlatě a najít obchodní příležitosti:

adm_zlato

1) Trend – intradenně vidíme uptrend, ale dlouhodobější trend směřuje dolů. Zde vidíme dowovu teorii v praxi (Charles Dow – spoluzakladatel Dow Jones indexu) – trhy jdou v cyklu trend-korekce-trend. Nyní jsme ve fázi korekce nahoru v downtrendu a hledáme příležitosti do shortu.

2) Důležitý gap je pro nás na H1 – znázorněn červeně. Důležitý swing pro výstup znázorněn horizontální čárou.

3) Řízení rizika – SL máme v tomto případě nad červeným obdélníkem a ziskovou oblast několikanásobně větší. V průběhu obchodu utahujeme stop loss a trailujeme do zisku.

Vstoupili jsme u hladiny gapu (červená zóna) a SL umístili nad tuto oblast. Zisk cílíme ke swingu, který je znázorněn horizontální červenou čárou. V tomto případě jsme dosáhli zisku 432 USD na 0,5 lotu.

Pojďme si vzít jiný trh, např. měnový pár GBPUSD:

adm_gbpusd

Trh je ve fázi dlouhodobého uptrendu a nyní oslabuje k hladině gapu na H4, je dobré se soustředit na hledání dlouhé pozice do uptrendu. Příležitosti na nákup či prodej hledáme všeobecně na nižších časových rámcích, než analyzujeme trhy. Je dobré si tak udělat globální obrázek o daném instrumentu a vědět, v jaké fázi se nachází (trend či korekce).

Jednoduché pravidlo take říká, že od gapu se cena nejprve odrazí a poté je gap zaplněn a do analýzy ho již nezahrnujeme. Je proto lepší si počkat na obchodní příležitost u spodní hladiny nákupního gapu na GBPUSD:

adm_gbpusd2

Price Action je velice jednoduchá metoda, jak analyzovat trhy z dlouhodobého i intradenního hlediska. Ať už obchodujete akcie, komodity, nakupujete zlato nebo stříbro, o těchto hladinách byste měli mít přehled.

Společnost Admiral Markets poskytuje každé pondělí Price Action analýzu, středeční webináře a vzdělávací materiály, které naleznete na youtube kanálu. Na Price Action analýzy se přihlaste přes stránky vzdělávání.

Jakou má strategie úspěšnost? Z praxe víme, že kolem 50-70%. Důležité je zde přísné řízení rizika a neriskovat více, než 3% z obchodního účtu na 1 pozici. Náhled na equity křivku této strategie na reálném účtu:

adm_backtest

Pozn.: jedná se o historické výsledky, které nezaručují úspěšnost v budoucnosti.

Komentáře

  • Libri napsal:

    Asi vnímáme pod pojmem GAP něco jiného, mám za to že jde o případ, když open následující svíčky je mimo rozpětí High/Low té předešlé, nebo přesněji když open následující svíčky je dále od close té předešlé více než 1tick. A ať se dívám jak se dívám ,nic takového u vyznačených zón nevidím.vidím tam volatilní svíce, které posunuly cenu z dříve obchodovaného pásma - buď fundament nebo vyplnění SL pod/nad swingy (příp.obojí).

  • plukin napsal:

    Libri: Presnejsi nazev by mohl byt liquidity gapy, ale chova se to jako gap tak proc to komplikovat? Ja gap chapu jako zmenu sentimentu. A to tyhle gapy splnuji taky, prorazeni dulezite S/R a uspesny retest z druhe strany. Tj. to co bylo doted resistem stalo se supportem a naopak. A jestli slo o fundamentalni zpravu kdyz byl trh zavreny nebo o masivni short covering ci masivni likvidaci longu v otevrenem trhu je z meho pohledu jedno. Sentiment se zmenil a to je hlavni. A stejne jako u normalnich gapu ma trh tendenci tyhle hladiny respektovat a dava tak smysl je hrat.

  • plukin napsal:

    Oprava: "A to tyhle gapy splnuji taky, prorazeni dulezite S/R a >> uspesny retest z druhe strany <> stalo se < To jestli pujde o uspesny retest z druhe strany je otazka, ale ma smysl v tom miste sledovat snahu trhu o otoceni, protoze tam byva spousta prikazu co spekuluji, ze se trend opravdu zmenil a pokud ne, tak ta ztrata bude rozumna oproti potencialnimu zisku.

  • plukin napsal:

    Aha..zavorky kazi formatovani :D Toz zkusim znova: Oprava: "A to tyhle gapy splnuji taky, prorazeni dulezite S/R a *** uspesny retest z druhe strany***. Tj. to co bylo doted resistem *stalo se* supportem.." = To jestli pujde o uspesny retest z druhe strany je otazka, ale ma smysl v tom miste sledovat snahu trhu o otoceni, protoze tam byva spousta prikazu co spekuluji, ze se trend opravdu zmenil a pokud ne, tak ta ztrata bude rozumna oproti potencialnimu zisku.

  • plukin napsal:

    Stejne je treba ziskat cit pro trh a vedet kdy co hrat a vedet kdy se drzet zpatky. Tyhlety vsecky statisticke a pravdepodobnosti edge mi prindou jako berlicka. Zda se ze to funguje, ale ze bude udalost typu labut (ktera s rizikem pekne zahejba a je proto treba jednat tak a tak tj. prizpusobit se aktualnimu trhu) to indikovat neumi. Je tady nejaky intuitivni trader? Ci investor s citem pro trh/vyvoj toho co bude? Me to totiz timhle smerem tahne vice a vice. Jenom me to stale prinde jako dost velka silenost. Ale uz ne tak velka jako drive.. :)

  • VoDo napsal:

    Plukin s urcitou pravdepodobnosti lze urcit kam trh pujde, to urcite vis, posledni dobou je na SPX hodne casto double bottom nebo top a pak se to otaci, mluvim o minutovych ci 5min grafech. Oba vime ze nakoupit neni problem horsi je to s nastavenim stop loss :-) a je jedno kdo co pouziva na vstup, jestli MA, MACD, RSI nebo patterns, vzdy je to o tom vypadnout driv nez to jde proti. Intuitivni trading je mozny, ale vim jen o jednom a je za tim roky koukani na grafy.

  • Ohledně gapu - ta hlavní myšlenka je ta, že zde docházelo k obrovským výprodejům/nákupům. Jsou to psychologické hladiny, kde bude docházet k reakci ceny - zastavovat se nebo otáčet. Tzn. v tomto přístupu není gap míněn jako klasická cenová mezera, kde trh nebyl kotován. Price action je diskreční metoda a je dobré mít nakoukáno a být si vědom hlavního trendu (nyní gold, eurusd, ropa = downtrend; usdjpy, usdcad, dax, gbpusd = uptrend)

  • Copter napsal:

    Plukin. Pokud je žák připraven učitel se vždy najde. Občas jsem zde napsal nějaký tip ale zůstalo to bez odezvy. Kolega Deerrick sem občas taky něco dal a dopadlo to stejně. Obchoduji GBP/USD , Ag,Au, a WTI. Většinu pozornosti věnuji GBP/USD. Do ledna tohoto roku jsem měl úspěšnost kolem 85%. V lednu jsem objevil placené info o instituciálních objednávkách na na FX street . Podobné info poskytuje zdarma Trim broker. a také zde: http://orders.forexlive.com/. Úspěšnost se zvedla na 98%. je pravda že mám nakoukáno, /15 let/ Fyzicky obchoduji s PM a kovy ,ale i když mám oči spoustu věcí jsem neviděl - teprve s instituciálními objednávkami se mi otevřeli . Podobně to funguje na fyzickém trhu s kovy - klíčoví hráči a dodavatele se zpravidla jednou za čtvrt roku slezou a je určeno kam který kov půjde pokud jste hodný dodavatel obdržíte tohle info grátis. Tohle bude zřejmě podstata zázračných předpovědí a úspěchů Larryho Wiliamse - viz jeho tohtoroční free predikce Cu /na 1/2 roku/ - kdo na to dal vydělal majlant. Ale jsem špatný učitel snažím se to naučit syna a dva kamarády - a nic moc. Asi to musí v každém uzrát. Je to podobné jako když v Jugošce slyšíte cvrkat cikády -/ vidíte graf/ cikádu ale nevidíte a to může být od vás na délku paže. Pokud jste ale již cikádu viděli někde na obrázku a představíte si co hledáte najednou ji uvidíte ... Ještě k mýtu stop losu. Pokud neprodáte či koupíte na ročním minimu nebo maximu zpravidla o nic nejde a to co zaplatíte na případném Swapu je sranda . To co se omílá v médích - opak je pravdou. Insider info - v pověstných soutěžích a s dosud nepřekonaným výsledkem obchodoval L.W. bez stop los

  • diego004 napsal:

    Copter: zajimave, jakym zpusobem se ten order board "cte" ? Prinášame objednávky z medzibankového trhu, ich objem sa pohybuje medzi 300 mil. až 3.0 mld. Tieto objednávky nie sú potvrdené a môže sa jednať o trhové šumy. Predajné objednávky: 1.5600 1.5625 1.5650 1.5680 1.5700-10 (SL) 1.5730 1.5750... Nákupné objednávky: 1.5550 1.5525 -30 1.5500 1.5485 1.5465 1.5450 1.5425-30 1.5400.

  • VoDo napsal:

    ad stop loss, je rozdil jestli obchodujes akcie, opce nebo forex. U opci stopky nepouzivam, u akcii pouzivam, tam si to bez stopek nedovedu predstavit.

  • plukin napsal:

    Copter: Nehledam ucitele, naucim se to sam, ale nekoho s kym to muzu probirat a rozsirovat tak sve pochopeni a delat vetsi kroky nez to dokazu sam. To co pisete nema s pouzivanim intuice tj. 6teho smyslu spolecneho nic. diego004: To ze vis kde lezi velke objednavky je stale jenom cast skladacky. Porad nevis jestli tam trh vubec dojde nebo jestli tim projede jako nuz maslem. VoDo: mel by ten trader zajem o tom podebatovat tj. jak to pouziva atd? Stopky muzou byt jen mentalni tj. vedet kde je trade spatne a vypadnout. Nejde ani tak o trh jako spise o tf/size. Kdyz budu scalper s velkym rancem tak bude blby kdyz me trh nachyta s kalhotama dole jenom proto, ze mi vypadlo pripojeni a jako na potvoru trh valil proti me. :) Budu-li obchodovat denni grafy muzu se bez fyzicke stopky obejit. Nicmene musim si byt vedom toho, ze trh me vzdycky muze zaskocit s kalhotama dole a muze me to stat i o dost vice. Taky musim umet spravne reagovat a hodi se rozpoznat kdy jde o break a kdy jen o fake a byt pohotovy. Neni to pro panikare. :)

  • diego004 napsal:

    plukin: prave, tohle info "objednavek je XY nebo 10x vice a objednavky jsou rozlozeny na +/-150 pipech" ... jak se to obchoduje?! .. :-)

  • plukin napsal:

    diego004: stejne jako cokoliv jineho: kdyz do toho koukas dostatecne dlouho najdes si profitabilni strategii. :) Ono to neni rozlozeno na +/- 150 pipech, ale na urcitych, relativne uzkych, hladinach v tom rozmezi. takze mas mezi nema treba 20-30 pips. To treba scalperovi staci k orgasmu. :)

  • VoDo napsal:

    plukin: mluvil jsem s nim o tom, je to o dlouhodobem koukani na grafy, v nekom se to probudi ve vetsine ne. Pry je to pak nuda :-)

  • Copter: Deerick jel tuším hodně podle SR. Ale nikdy jsem u něj nepochopil pořádně moneymanagement. A to je obecně problém s tipy do diskuze atd. Když neznáte "protistranu", tak to zpravidla bagatelizuju, protože nevím, jestli u druhé klávesnice sedí trader nebo teoretik.... Škoda, hodně dobrých věcí takto myslím zapadne. Není nad osobní kontakt, tolik moje zkušenost. Jinak PA prima věc, ale chce to fakt mít nakoukáno. Pár lidí, co umí PA, znám a klobouk dolů...

Napsat komentář





Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo